《中国金融》新中国经济金融70年专栏｜魏国雄：银行风险管理信息化之路

原标题:《中国金融》新中国经济金融70年专栏|魏国雄:银行风险管理信息化之路

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编者按

今年是中华人民共和国成立70周年。70年初心不改,70年砥砺前行。70年来,在中国共产党的领导下,新中国的经济金融事业取得了举世瞩目的成就。在新中国成立后不长的时间里,我们建立起了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。改革开放以来,中国经济活力充分释放,创造了人类经济发展史上的奇迹。当前,中国特色社会主义进入新时代,我们又开启了实现中国梦的伟大征程。为庆祝新中国成立70周年,本刊特开设“新中国经济金融70年”专栏,展示70年来新中国经济金融领域波澜壮阔的发展历程,谱写新时代经济金融事业改革创新的壮丽篇章!

作者|魏国雄「中国工商银行原首席风险官」

解读更久的从前,看见更远的未来。 中国银行业的风险管理体系是伴随着银行商业化的进程逐步建立和完善起来的。 从工商银行风险管理的历程来看,有一个显著的特点,就是坚持管理创新,坚持信息化发展的路子,充分运用信息技术成果,不断探索与信息技术融合共进。 借此机会,回顾这段历史,为读者提供一点参考。

风险管理信息化的艰难起步

本世纪初,随着经济体制改革的深入,中国经济开始进入快速发展的黄金时代,金融业也进入了发展的“快车道”,传统的银行业也开启了向国有商业银行转型的大幕。在市场经济体制的建立和完善过程中,经济转型、企业转轨,传统银行经营管理中的问题也集中暴露。工商银行作为最大的国有银行,2000年末的总资产中最主要是公司客户的贷款,当时个人贷款余额很小,不仅金融产品单一、财务负担沉重,而且资产质量差,不良贷款率达到了47%,几近技术性破产的边缘,加上行政化的信贷决策机制等,直接影响着工商银行的生存与发展。

信贷风险管理的有效性问题,是当时摆在工商银行面前迫切需要解决的一个重要问题,需要在抓紧化解存量贷款风险、防止潜在风险资产劣变的同时,又要确保新增信贷业务的质量。而难就难在如何确保新增贷款的质量。总行清醒地意识到,继续采取传统的、行政管理的方式显然是失效的,要解决这个难题只有另辟蹊径,依靠信息技术来改变信贷风险管理的方式,提升风险管理的能力,确保新增贷款的质量。

创新的管理思路,提供了解决问题、走出困境的方向,为风险管理提供了无限广阔的空间。管理思维与技术思维的交融,不仅可以锻造金融服务与风险管理的核心竞争力,而且可以重塑银行经营和风险管理体系。当时工商银行虽然有了初级的信贷台账信息系统,但主要是为总行提供一些汇总统计数据,提供分析的依据和素材,既无法对分支机构提供决策支持,也不能为业务的运行操作提供便利,更无法进行有效的风险控制。作为银行最主要的资产业务,信贷业务仍实行手工操作、分散决策,管理方式落后,总行所有的风险管理制度政策等要求,只能通过公文发行渠道,层层传递转发下去,不仅效率低,执行力更成问题。

为满足信贷业务发展和风险管理需要,工商银行在2002年启动了信贷管理系统(CM2002)的研发。这是个全新的系统,怎么研发,又成为一个问题。国内没有先例可循,我们就想看看国外成熟经济体中有无可借鉴的做法。当时有家知名的国际咨询公司想来争取做这个项目,提交的方案根本不适合,我们就把想法和要求再提给他们,最后提交的方案还是没说到点子上,对中国的情况、对工商银行的情况不了解,对信贷业务的一些问题都没能讲清楚。看来外力也靠不上。

于是我们选择了依靠自己的力量来研发系统。采取边讨论边开发的办法,调集了一批业务强、技术精的骨干力量组成研发团队,集中在一起攻关,有问题随时现场研究解决,需要决策的问题就开项目工程会来研究。就这样每周开一两次小工程会,每月一次大工程会,必要时请行领导来协调。

不仅业务上很多困难和问题需要解决,而且技术上也有很多瓶颈需要突破。当时由于会计核算系统还是南北两大系统,且也主要是物理上的集中,逻辑上还没有完全实现集中。信贷管理系统要实现全行集中一个数据库,实现与会计核算系统的实时交互对接,这样的高标准建设还是存在较大难度的。

管理上的难题通过技术途径来破解,技术上的问题暂时解决不了,就通过管理来补上。按照这样的原则,技术部门和业务部门通力合作,渡过了无数个难关。经过近500个日日夜夜的艰苦奋战,终于实现了预期的目标,CM2002系统在2003年4月28日正式投产应用。该系统以当时业内领先的应用网络和大型数据库构建技术,搭建起基于开放平台下的大规模、网络化、集中式业务操作管理系统,将原来分布在全行400多个分布式数据库结构改造为大规模的集中式数据库结构,实现了全行4000多家分支机构的信贷数据全部集中,实行了统一管理与维护,为信贷业务的信息支持、风险决策、后台控制、流程操作等奠定了重要的技术基础。

CM2002系统大大提升了信贷业务操作过程与结果的透明度,总分行之间的信息对称度大大提高,使信贷业务实现了事前预警、事中控制、事后监督的全过程风险管理,全面提升了总行对全行信贷业务的集中控制和管理能力。

一是风险管理体制出现了重大变化, 在不改变现行多层级管理模式的框架内,借助信贷管理系统,在逻辑上实行了信贷业务的扁平化管理,即总行可以直接监测每个客户、每笔业务,及时了解全行每个分支机构的信贷业务经营情况,如发现风险问题,可以直接停止每个客户的融资或每个分支机构的信贷业务操作。同时支行也可将受理的业务直接上送一级分行或总行处理。总行的信贷战略及政策、制度等管理要求,可以通过系统直接嵌入并固化在操作流程中,确保所有分支机构执行的标准和尺度保持高度统一,使信贷风险管理的效率大大提高。

二是全行融资客户的信息集中, 强化了银行对集团客户、关联客户的风险管理,设置了特定标识,彻底改变了手工操作、各自为主的模式,不仅使客户政策实现了全行统一,更使得客户的交叉违约管理有了硬控制、硬约束。只要其中有一个客户的一笔业务出现违约,那么与这个客户相关联的集团或直接关联的公司所有的融资,不论在什么地方、哪个分支机构、办理的是什么融资产品,都按交叉违约处理,系统会自动全部归入不良贷款,确保了全行信贷资产质量分类的准确性、严肃性。

三是全面重构了业务流程, 设置了从信贷业务申请、评级授信、审查审批、作业监督、放款记账到贷后管理、质量分类的全过程管理功能,每个环节都有明确的岗位职责要求和相应的授权,实现了按分支机构、业务品种等维度设置风险预警线和控制线等组合管理功能。

四是实现了信贷管理系统与会计核算系统的实时交互, 所有融资的发放、收回、欠贷欠息等业务全部连机处理,信贷业务操作完成后直接驱动会计账户处理,大幅度提高了业务办理效率。在会计核算系统记账后,批量返回并自动更新CM2002系统相应记录,使两个系统的数据信息保持高度一致。

五是强化了后台监测控制体系, 明确了谁操作谁负责。 把手工操作的随意性变成了计算机系统的硬约束,对依法合规有了硬控制。系统上线应用后,全行的经营更规范,业务操作更到位,违规问题明显减少。

此外,系统还引入了影像缩微技术,实现了信贷业务档案资料的电子压缩存储、授权调阅查看。审查审批人员在进行业务审批时,直接通过系统对相关资料进行调阅查询,实现了信贷业务的全流程电子化、无纸化处理。CM2002系统基于设计和业务处理功能的先进性,2005年获得人民银行金融科技进步二等奖。

2003年工商银行还启动了个人贷款应用系统(PCM2003)。按照个人贷款业务前台统一营销、后台集中管理的理念,重构了面向全行个人客户的自营贷款和委托贷款管理,实现岗位设置、业务环节组合、业务规则参数配置的系统平台。该系统实现了对每一笔个人客户贷款申请、审查审批、贷后管理、贷款归还的全流程管理,具备自动电话催收和手机短信催收、风险贷款自动预警以及个人信贷业务自动化审批等功能。为个贷服务效率、风控效率“双提升”夯实了管理基础,也为规范操作、精准落实合规要求、高效应对突发事件提供了技术支持。如5•12汶川地震,工商银行通过参数配置次日就实现了当地客户批量配置个人贷款还款宽限期。PCM2003系统成功投产应用,成为工商银行信贷信息化建设的又一里程碑,2007年该系统获得人民银行科技发展二等奖。

风险管理信息化持续提升

加入世贸组织后,中国经济开始全面融入经济全球化进程,工商银行国际化发展战略也进入加快实施阶段,境外分支机构不断增加,工商银行的客户基础和业务也日益呈现国际化趋势。然而基于境内客户群体和管理要求的CM2002系统和PCM2003系统,难以适应不同国家和地区机构、客户及业务的多样化需求。

为此,2009年4月工商银行启动了全球信贷与代理投资业务系统(GCMS)建设工程。以面向未来的视野,选用最新的以JAVA为基础技术的平台,按组件化、模块化、松耦合的技术创新思路进行研发,来实现基础管理企业级铺底设计、产品模板组件拼装、业务操作流程按环节配置,能支持多语言、多时区、多经营模式等要求,以提升市场竞争能力和管理需求变化的响应能力。

按照先境外、后境内,分步研发、分步推广应用的系统建设方式来实施。由于境外机构所面临的情况要比境内机构复杂得多,每个国家的市场情况、文化习俗、监管规则、客户特性等差异很大,就连语言表述标准、数字定义、字典字段设置等都有很大不同,经过充分的调研,梳理整合,最后采取最大公约数的办法,尽可能把各种不同的需求差异整合在系统中,实在整合不了的,作为个案处理。经过近三年艰苦努力,至2012年底基本完成了各境外机构的系统投产应用,为全球工银集团统一风险管理文化、理念、方法和标准迈出了坚实的一步。

随后通过不断迭代优化,系统功能逐步完善,并把个人业务、法人业务先后从PCM2003系统、CM2002系统整体迁移纳入GCMS系统,实现了法人、个人一体化管理,也标志着工商银行自主设计研发的全集团一体化风险管理信息系统建设工程顺利完成。

2011年开始,各种非标代理投资业务快速增长,新型金融工具出现多重嵌套结构,自营业务与代理业务的风险时常交织在一起,同一客户可能既有银行的自营融资业务,也有代理投资业务,不论哪块业务出了问题,都会对银行声誉或资产带来影响,使得客户风险管理情况更加复杂。

2013年10月,工商银行在GCMS系统基础上又研发投产了非标代理投资业务全流程管理功能,将客户资产管理、代理信托计划等非标代理投资业务全部纳入GCMS系统统一管理,实行客户纬度的融资总限额控制,强化了对新兴业务领域的风险管理。GCMS系统的底层技术设计为深化风险管理提供了更为广阔的空间。如公司客户风险画像集成了客户情况、关联关系、融资信息、经营结算、外部风险等信息;客户限额管理、押品管理等风险管理基础设计,为低成本延伸覆盖各类风险客户和风险业务提供了条件。

GCMS系统覆盖了公司、机构、个人及交易对手等各类客户和各类信用风险相关业务,包括信贷业务、票据业务、同业融资业务、债券投资及衍生交易业务等,全天候支持境内外机构开展各种资产业务操作、风险管理、决策分析,为提升全集团风险管理能力奠定了更为坚实的技术支撑。以往由于信息不通、分割管理,分支机构实质作为风险偏好不一、风险管理水准各异的“小银行”相对独立开展经营活动,尤其是境外的分支机构,基本就是孤岛式的经营。通过GCMS系统这条血脉,将所有的分支机构与总行紧密地连成一体,彻底改变了小银行集合体模式,成为真正意义上的实体大银行,同时也使每个分支机构真正成为背倚集团整体管理支撑、技术支撑的全功能市场主体。

GCMS系统完成了从集团统一风险偏好,到系统操作、业务处理的路径铺设,使集团经营管理目标具备了高效落地实施的可能,总行的风险管理政策要求和指令,可以及时在系统平台上加载,迅速落地,确保全集团政策要求一致、产品标准一致、业务操作一致,避免了逐级传导的时空阻隔和信息衰减,尤其强化了总部对境外分支机构及客户风险的集中管理和控制能力,也标志着工商银行风险管理进入了新阶段。

该系统打破业务部门、产品、渠道界限,统一了信息标准,解决流程交叉重叠、事项循环往复、部门及参数分散管理等问题,实现了全球客户信息共享、产品跨客户共享、全球业务全生命周期信息共享。对工银集团4000多家境内外分支机构的客户信息、业务数据的集中管理,增加了精细化管理功能,给每个客户建立唯一代码,并实行一个客户一个档案、一个评级、一个授信限额,可在全集团范围内形成统一风险视图和画像,这为业务经营和风险决策提供了有力的信息支持。

该系统还构建了涵盖境内外所有客户全量要素信息的“客户要素信息库”,按国别、区域灵活制定客户信息采集标准、定制采集模板,实现客户信息的差异化管理。同时,将信贷产品要素信息分解成为标准化的“零部件”,构建“产品零部件库”,实现了产品风险管理能力的提升。可以快速支持金融产品创新、个性化配置,使分支机构能结合本地产品及管理要求,便捷组合定制新产品、新流程,快速响应当地市场需求,为向客户提供安全、可靠、全方位金融服务提供了技术和管理支撑。

此外,该系统也充分考虑了技术自身的风险,对不可预见灾难发生后的恢复,对操作系统、应用程序和集中数据备份等,都有完备的解决方案或应急预案。技术人员可通过集中式应用监控分析平台,实现从性能监视、问题定位分析到控制手段和优化措施等方面的管理。

利用GCMS的强大功能,工商银行设立了集中式的全球风险监控中心,组建了百人团队,以行内外大数据的收集整合为基础,立足开拓“风险数据挖掘—模型筛查—动态预警—实时管控”的客户风险管理方式,依托技术,由系统自动筛选不规范业务,自动将数据分析筛选后生成实时预警信息,对潜在风险客户及时采取相应风险管理措施。通过预警信息核查反馈和风险管理流程,实现对投融资客户、境内外经营机构、从业人员的有效管理,支持分支机构进行风险决策,试图形成客户选择、产品设计、管理要求的相互印证和自我纠偏机制。

与此同时,历经艰苦的数据收集、清洗、整理和积累,2014年,工商银行对4.52亿个人客户和460万法人客户的客户违约率和违约损失率数据的完整积累长度分别超过了8年和6年,满足了巴塞尔协议III对资本管理的要求。采用内部评级法,在全行范围内以标准化的技术语言对客户风险进行判断,对债项风险进行计量。

风险管理信息化永远在路上

无论国内外经济、金融环境如何变化,重要的是我们可以选择自我改变、自我创新以迎接未来。工商银行从以手工操作方式向境内工商企业提供信贷服务的传统、本土专业银行,一路跋涉而来,成为面向境内外703万公司客户、6.07亿个人客户,通过线上线下各渠道、提供各类金融服务的现代商业银行,这是不断应用新技术手段、迭代建设信息系统、支撑业务经营和风险管理升级的自我历练,更是信息科技与风险管理深度融合、互促提升的风雨历程。

当前,风险管理的信息化继续在深化,数字化转型静水流深,商业银行风险管理正在稳步迈向数据印证与专家经验结合,实现见“数”易“术”、以“数”辅“术”的新境界。

当下信息技术发展如火如荼,金融与技术的融合发展已跨越了传统的边界,人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术手段的应用,尤其是5G商业化应用的推出,在重塑商业银行经营模式,构建智能化风险管理体系等方面必将带来更大的变革。 ■ 返回搜狐,查看更多

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